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トレーディング勘定の抜本的見直し②

【バーゼル委第2次市中協議文書】内部モデル方式の改定案

金融調査部 主任研究員 鈴木 利光

サマリー

◆2013年10月31日、バーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)は、トレーディング勘定の資本賦課に係る抜本的見直しの第2次市中協議文書、「トレーディング勘定の抜本的見直し:マーケット・リスク枠組みの改定」(第2次市中協議文書)を公表している。


◆第2次市中協議文書は、バーゼル委が2012年5月3日に公表した市中協議文書、「トレーディング勘定の抜本的見直し」(第1次市中協議文書)にて提案されたアプローチをより詳細にするとともに、新しいマーケット・リスクの枠組みに関する規則文書案を提示している。


◆そこで、計4回に分けて、第2次市中協議文書の内容を簡潔に紹介する。第2回となる本稿のテーマは、内部モデル方式の改定案である。


◆なお、内部モデル方式の改定案に加えて、バーゼル委は、標準的方式を、内部モデル方式に対するフロアまたはサーチャージ(追加資本賦課)として導入する利点について検討している。しかし、この件に関しては、包括的な定量的影響度調査(QIS)に続いて、新しい標準的方式と内部モデル方式の関係の影響度を分析した後、最終的な決断を下すとしている。

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