バーゼルⅢへの対応状況（2013年末時点）

モニタリング結果の公表（第6回）：内部留保の積立でクリア可能か

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2014年10月16日

ニューヨークリサーチセンター主任研究員（NY駐在）鈴木利光

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サマリー

◆2014年9月11日、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、「バーゼルⅢモニタリングレポート」を公表している。

◆今回のモニタリングの対象となった銀行（金融機関）は、全部で227である。

◆普通株式等Tier 1（CET 1）比率に関しては、グループ1（Tier 1資本30億ユーロ超の国際的に活動する銀行（金融機関））の99％が最低所要水準（4.5％）を、98％が最低所要水準と資本保全バッファーの合計（7.0％）をクリアしている。同じくグループ2（その他すべての銀行（金融機関））では、CET 1比率につき、98％が最低所要水準（4.5％）を、90％が最低所要水準と資本保全バッファーの合計（7.0％）をクリアしている。

◆グループ1及びグループ2の銀行（金融機関）におけるリスク・アセット（自己資本比率計算における分母）は、バーゼルⅢを適用することにより、それぞれ（バーゼルⅡベースと比して）8.3％、6.5％の増加が見られている。グループ1における最大の変動要因はトレーディング勘定の見直し（バーゼル2.5）であり、リスク・アセットを3.1％増加させるという結果が出ている。

◆レバレッジ比率に目を移すと、前回のモニタリング（2013年6月末時点）で、それまで増加し続けてきたエクスポージャー額（レバレッジ比率の分母）が減少しており、いわゆるデレバレッジの兆しが見られた。そして、この兆しは、今回のモニタリング（2013年末時点）でも引き続き確認されている。

◆BCBSによると、モニタリング対象となった銀行（金融機関）の8.8％（約19行）が、最低所要水準（Tier 1）と資本保全バッファーの合計（8.5％）にG-SIBsサーチャージを上乗せしたTier 1比率をクリアするための資本調達をしたとしても、レバレッジ比率3％をクリアできないとされている。そのため、デレバレッジとまではいかなくとも、エクスポージャー額（レバレッジ比率の分母）の増加を抑制するというトレンドが次回のモニタリング（2014年6月末時点）まで継続する可能性も考えられる。

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