バーゼルⅢへの対応状況（2011年末時点）

BCBSによるモニタリング結果の公表（第2回）：CVA導入がカギか

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2012年10月18日

ニューヨークリサーチセンター主任研究員（NY駐在）鈴木利光

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サマリー

◆2012年9月20日、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、「2011年12月31日時点におけるバーゼルⅢモニタリングの結果」を公表している。

◆今回のモニタリングの対象となった銀行（金融機関）は、全部で209である。その内訳は、グループ1（Tier1資本30億ユーロ超の国際的に活動する銀行（金融機関））が102、グループ2（その他すべての銀行（金融機関））が107である。

◆普通株式等Tier1（CET1）に関しては、グループ1の95％が最低所要水準（4.5％）を、71％が最低所要水準と資本保全バッファーの合計（7.0％）をクリアしている。同じくグループ2では、93％が最低所要水準（4.5％）を、74％が最低所要水準と資本保全バッファーの合計（7.0％）をクリアしている。

◆バーゼルⅢを適用することによる（現状からの）リスクアセット（分母）の変動要因としては、グループ1・2ともに、カウンターパーティー・リスクの捕捉強化が最たるものであり、それぞれリスクアセットを7.9％、3.1％増加させるという結果が出ている。

◆このカウンターパーティー・リスクの捕捉強化のうち、信用評価調整（CVA）の導入がもたらすリスクアセットへのインパクトは、グループ1・2の信用リスクアセットをそれぞれ11.9％、5.1％増加させるという結果が出ている。

◆こうしたカウンターパーティー・リスクの捕捉強化に関するモニタリング結果は、2011年6月30日時点のモニタリング結果を上回るものである。これは、特にCVAの導入について言えることだが、モニタリング対象となる銀行（金融機関）が保有しているOTCデリバティブの公正価値が毀損していることを意味する。

◆2013年1月（わが国は2013年3月末）からのバーゼルⅢ適用に向けて、銀行（金融機関）によっては、保有するOTCデリバティブ関連のエクスポージャーに対する何らかの対応が迫られるだろう。

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