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銀行勘定の金利リスクの取扱い見直し【確定版】

原案通り確定。国際統一基準行は18年3月期、国内基準行は19年3月期より適用

金融調査部 主任研究員 金本 悠希

サマリー

◆12月11日、金融庁が金利リスクのモニタリング手法等の見直しを公表した。6月30日に公表された改正案が、原案通り確定したことが明らかになった。


◆国際統一基準行について、2018年3月期から、銀行勘定の金利リスクが「Tier1資本の15%」を超えていないかモニタリングが行われる。国内基準行については、2019年3月期から、銀行勘定の金利リスクが「自己資本の20%」(現行比率を維持)を超えていないかモニタリングが行われる。


◆改正案と同様、国内基準行については、銀行勘定の金利リスクの計測手法が今回の改正では明らかになっていない。早期に明らかにされることが期待される。

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