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バーゼル委、内部格付手法(信用リスク)の見直しへ

【BCBS市中協議文書】株式保有、内部格付手法の利用廃止か

金融調査部 主任研究員 鈴木 利光

サマリー

◆2016年3月24日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、市中協議文書「信用リスクアセット(RWA)のばらつきの削減-内部モデル手法の利用の制約」(市中協議文書)を公表している(コメント提出期限は2016年6月24日)。


◆市中協議文書は、バーゼル規制における内部格付手法に係る一連の見直しを提示するものである。


◆市中協議文書でもっともインパクトのある提案は、金融機関向け債権、大手法人向け債権、そして株式保有について、内部格付手法の利用を廃止し、標準的手法の利用を義務付けるものであろう。


◆とりわけ、株式保有については、標準的手法の見直し(検討中)と相まって、リスク・ウェイトを一律250%とすることが求められることになる。


◆また、資本フロアについても、その水準が最大で90%となる可能性が示唆されている点は見逃せない。


◆仮に90%の水準が設定された場合、内部格付手法を採用するメリットは大きく損なわれることになろう。


◆BCBSは、市中協議文書へのコメントを踏まえ、2016年末までに最終規則を公表する見込みである。

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