バーゼル委、内部格付手法（信用リスク）の見直しへ

【BCBS市中協議文書】株式保有、内部格付手法の利用廃止か

RSS

2016年03月31日

ニューヨークリサーチセンター主任研究員（NY駐在）鈴木利光

PDFダウンロード

サマリー

◆2016年3月24日、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、市中協議文書「信用リスクアセット（RWA）のばらつきの削減－内部モデル手法の利用の制約」（市中協議文書）を公表している（コメント提出期限は2016年6月24日）。

◆市中協議文書は、バーゼル規制における内部格付手法に係る一連の見直しを提示するものである。

◆市中協議文書でもっともインパクトのある提案は、金融機関向け債権、大手法人向け債権、そして株式保有について、内部格付手法の利用を廃止し、標準的手法の利用を義務付けるものであろう。

◆とりわけ、株式保有については、標準的手法の見直し（検討中）と相まって、リスク・ウェイトを一律250％とすることが求められることになる。

◆また、資本フロアについても、その水準が最大で90％となる可能性が示唆されている点は見逃せない。

◆仮に90％の水準が設定された場合、内部格付手法を採用するメリットは大きく損なわれることになろう。

◆BCBSは、市中協議文書へのコメントを踏まえ、2016年末までに最終規則を公表する見込みである。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

PDFダウンロード

同じカテゴリの最新レポート

よく読まれているリサーチレポート

レポート・コラム検索

よく検索されているキーワード

研究員紹介

大和総研の研究員を紹介します。

コンサルタント紹介

大和総研のコンサルタントを紹介します。

CONTACT各種お問い合わせはこちら

研究員・コンサルタント

研究員・コンサルタントへの取材・執筆・講演のご相談やご依頼

事業・ソリューション

各種コンサルティング、システムソリューションなど事業・ソリューションに関するお問い合わせ、ご相談

大和総研全般

ニュースリリース、会社情報、採用、パブリシティ（書籍・刊行物）など