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バーゼルⅢへの対応状況(2014年6月末時点)

モニタリング結果の公表(第7回):内部留保の積立でクリア可能か

鈴木 利光

サマリー

◆2015年3月3日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、「バーゼルⅢモニタリングレポート」を公表している。


◆今回のモニタリングの対象となった銀行(金融機関)は、全部で224である。


◆グループ1(Tier 1資本30億ユーロ超の国際的に活動する銀行(金融機関))においては、前回に比して、普通株式等Tier 1(CET 1)の最低所要水準(4.5%)に対する資本不足額が1億ユーロ減少してゼロとなり、CET 1の最低所要水準と資本保全バッファーの合計(7.0%)に対する資本不足額が74%減少している。グループ2(その他すべての銀行(金融機関))においても、前回に比して、CET 1の最低所要水準と資本保全バッファーの合計(7.0%)に対する資本不足額が81%減少している。


◆こうしたことから、前回のモニタリング結果に引き続き、今回のモニタリング結果からも、銀行(金融機関)は、主として現状のペースで内部留保を積み立てていくことにより、2019年の完全実施までに、CET 1比率7.0%、ひいては総自己資本比率10.5%に対する資本不足額の大部分を補うことが可能となりそうなことが窺われる。


◆レバレッジ比率に目を移すと、今回のモニタリング(2014年6月末時点)ではエクスポージャー額が再び増加しており、デレバレッジが一段落したように見受けられるものの、最低所要水準(Tier 1)と資本保全バッファーの合計(8.5%)にG-SIBsサーチャージを上乗せしたTier 1比率をクリアするための資本調達をしたとしても、レバレッジ比率3%をクリアできない銀行(金融機関)が6.6%(約14行)ある。


◆したがって、エクスポージャー額(レバレッジ比率の分母)の増加を抑制するというトレンドが次回のモニタリング(2014年末時点)まで継続する可能性も考えられる。

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