バーゼルⅢへの対応状況（2013年6月末時点）

モニタリング結果の公表（第5回）：内部留保の積立でクリア可能か

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2014年03月20日

ニューヨークリサーチセンター主任研究員（NY駐在）鈴木利光

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サマリー

◆2014年3月6日、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）は、「バーゼルⅢモニタリングレポート」（2013年6月末時点）を公表している。

◆今回のモニタリングの対象となった銀行（金融機関）は、全部で227である。

◆普通株式等Tier1（CET1）比率に関しては、グループ1の98％が最低所要水準（4.5％）を、95％が最低所要水準と資本保全バッファーの合計（7.0％）をクリアしている。同じくグループ2では、95％が最低所要水準（4.5％）を、88％が最低所要水準と資本保全バッファーの合計（7.0％）をクリアしている。

◆グループ1及びグループ2の銀行（金融機関）におけるリスク・アセット（自己資本比率計算における分母）は、バーゼルⅢを適用することにより、それぞれ（バーゼルⅡベースと比して）9.1％、7.1％の増加が見られている。グループ1における最大の変動要因はトレーディング勘定の見直し（バーゼル2.5）であり、リスク・アセットを3.6％増加させるという結果が出ている。

◆レバレッジ比率に目を移すと、2013年6月の時点で、それまで増加し続けてきたエクスポージャー額（レバレッジ比率の分母）が減少しており、いわゆるデレバレッジの兆しが見られる。

◆BCBSによると、最低所要水準と資本保全バッファーの合計（8.5％）にG-SIBsサーチャージを上乗せしたTier1比率をクリアするための資本調達をしたとしても、モニタリング対象となった銀行（金融機関）の13.6％が、レバレッジ比率3％をクリアできないとされている。そのため、デレバレッジとまではいかなくとも、エクスポージャー額（レバレッジ比率の分母）の増加を抑制するというトレンドが次回のモニタリング（2013年末時点）まで継続する可能性も考えられる。

◆なお、大手102の銀行（金融機関）においては、CET1の最低所要水準と資本保全バッファーの合計（7.0％）に対する資本不足額が、前回から50％も減少している。

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