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バーゼルⅢへの対応状況(2012年末時点)

モニタリング結果の公表(第4回):内部留保の積立でクリア可能か

金融調査部 主任研究員 鈴木 利光

サマリー

◆2013年9月25日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、「バーゼルⅢモニタリングレポート」(2012年末時点)を公表している。


◆今回のモニタリングの対象となった銀行(金融機関)は、全部で223である。その内訳は、グループ1(Tier1資本30億ユーロ超の国際的に活動する銀行(金融機関))が101、グループ2(その他すべての銀行(金融機関))が122である。


◆普通株式等Tier1(CET1)比率に関しては、グループ1の99%が最低所要水準(4.5%)を、90%が最低所要水準と資本保全バッファーの合計(7.0%)をクリアしている。同じくグループ2では、94%が最低所要水準(4.5%)を、82%が最低所要水準と資本保全バッファーの合計(7.0%)をクリアしている。


◆グループ1及びグループ2の銀行(金融機関)におけるリスク・アセット(自己資本比率計算における分母)は、バーゼルⅢを適用することにより、それぞれ(バーゼルⅡベースと比して)14.1%、7.4%の増加が見られている。グループ1における最大の変動要因は信用評価調整(CVA)の導入であり、リスク・アセットを4.5%増加させるという結果が出ている。


◆グループ1の銀行(金融機関)においては、全体として前回のモニタリング結果(2012年6月末時点)から資本不足額の改善(減少)が見られており、とりわけCET1の資本不足額は大幅に減少している。具体的には、最低所要水準(4.5%)に対する資本不足額、そして最低所要水準および資本保全バッファーの合計(7.0%)に対する資本不足額が、それぞれ前回から40.1%、41.9%も減少している。


◆前回のモニタリング結果に引き続き、今回のモニタリング結果からも、銀行(金融機関)は、主として現状のペースで内部留保を積み立てていくことにより、2019年の完全実施までに、CET1比率7.0%、ひいては総自己資本比率10.5%に対する資本不足額の大部分を補うことが可能となりそうなことが窺われる。

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