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バーゼル委、大口エクスポージャー厳格化へ

【市中協議文書】G-SIBs間の上限をCET1又はTier1の10~15%に

金融調査部 主任研究員 鈴木 利光

サマリー

◆2013年3月26日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、市中協議文書「大口エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組」(市中協議文書)を公表している(コメント提出期限は2013年6月28日)。


◆市中協議文書公表の背景には、昨今の金融危機の教訓がある。


◆教訓の一つは、銀行が常に一貫した方法で一つのカウンターパーティに対するエクスポージャーを計測、合算そして管理していたわけではなかった、ということである。BCBSは、この教訓から、市中協議文書を通じて、一つのカウンターパーティに対するエクスポージャーの計測、合算、管理の方法について、更なる一貫性を確保することを企図している。


◆もう一つの教訓は、一つのシステム上重要な金融機関(SIFIs)における重大な損失が、他のSIFIsのソルベンシーに対する懸念をもたらしうるということである。BCBSは、この教訓から、グローバルにシステム上重要な銀行(G-SIBs)間のエクスポージャーについては、その大口エクスポージャーの上限を「普通株式等Tier1(CET1)又はTier1の10%から15%の間」に引き下げることを提案している。


◆また、市中協議文書公表の背景には、金融安定理事会(FSB)によるリクエストという側面もある。FSBは、2011年10月に“Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation”という報告書を公表している。この報告書を受けて、BCBSは、集団投資スキーム(CIU)、証券化のためのストラクチャーに対するエクスポージャーを大口エクスポージャー規制の対象に含めることを提案している。


◆BCBSは、市中協議文書におけるすべての提案を、2019年1月1日から完全適用することを提案している(段階適用なし)。


◆市中協議文書が最終文書になった段階で、我が国の大口信用供与等規制においても、その提案を踏まえた改正がなされるものとみていいだろう。

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