バーゼルⅢ最終規則とジョイント・フォーラム報告書「リスク合算モデルの発展」の概要

『大和総研調査季報』 2011年春季号（Vol.2）掲載

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2011年05月02日

菅谷幸一

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サマリー

バーゼル銀行監督委員会は、2010年12月16日、バーゼルⅢ規則テキストを公表した。これは、同年７月および９月の中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループの合意および同年 11月のG20サミットの承認に基づく、国際的に活動する銀行に対する自己資本規制および流動性規制に係る国際基準（バーゼルⅢ）の詳細を定めている。バーゼルⅢは、昨今の金融危機を契機とした、国際金融規制改革の中核に位置づけられている。自己資本の量・質双方の改善、リスク捕捉の強化、過度なレバレッジの抑制やストレス時に取り崩し可能な資本バッファーの保有の促進を通した銀行の強靭性の強化と、ストレス時に耐え得るだけの流動性の確保を導入の目的としている。13年より、持続的な経済成長の阻害とならぬよう、経過措置を設けた上で段階的に実施され、19年１月１日より完全実施となる。

ジョイント・フォーラムは、10年10月21日、「リスク合算モデルの発展」と題する報告書を公表した。報告書は、リスクを合算するために、複合的な金融機関によって現在使用されているモデル手法の改善を提言しており、また、特に世界的な金融危機に照らして、金融機関のリスク合算モデルの使用に対する監督当局の対応についても検証している。

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