新BIS規制（株式編）

内部格付手法ではリスク・ウエイトを引き上げ

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2004年09月02日

吉井一洋

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サマリー

◆　2004 年6 月26 日に公表された新BIS 規制では、銀行等の保有株式のリスク・ウエイトが引き上げられている。新ＢＩＳ規制は、原則として、2006 年末又は2007 年3 月期から適用される。
◆　標準的手法による場合は、原則100％のままである。内部格付手法による場合は、リスク・ウエイトの下限は、VAR 等を用いる市場ベース方式では公開株式200％、未公開株式300％となる。融資と同じ方式（PD・LGD 方式）でも売却を予定している株式の場合は、同じく公開株式200％、非公開株式は300％となる。売却を予定していない株式の場合は、公開・非公開株式共に100％が下限となるが、発行先の信用リスクに応じて、リスク・ウエイトが上昇する。
◆ただし、内部格付手法による場合でも、2004 年9 月30 日までに取得したものは、10 年間は標準的手法の100％のリスク・ウエイトが適用される。

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