2012年07月02日
サマリー
実際にSRIが拡大するにはESG要因と企業パフォーマンスの関係を明らかにする必要があろう。そこで、分かりやすいESG要因として女性取締役を取り上げ、パフォーマンスを分析したところ、女性取締役を有する企業への投資は株式市場を大きく上回るリターンが得られた。また、リスク調整後の超過リターンは月次ベースで+ 0.341%の統計的に有意な値となった。ESG要因が投資パフォーマンスの向上に寄与することを示唆しよう。
今後、ESG要因に関するデータや検証結果が充実し、日本のSRI市場が拡大していくことが期待される。
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