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バーゼル規制とその実務

バーゼル規制とその実務

  • 定価:

    7,500円(税別)

  • 著者:

    吉井一洋/鈴木利光/金本悠希/菅野泰夫

  • 発行:

    2014年2月18日 840p

  • 発行所:

    一般社団法人 金融財政事情研究会

内容

本書は、2007年2月に発行した「よくわかる新BIS規制-バーゼルⅡの理念と実務」を7年ぶりに改題改訂したものです。バーゼル規制は、国際的に活動する銀行の自己資本・流動性の規制枠組みです。わが国では、国内で活動する銀行にも、内容を一部修正して適用されます。2013年から段階的な適用が開始されているバーゼルⅢの見直し内容は多岐にわたります。自己資本比率の資本水準の引き上げ(普通株式等Tier1比率、Tier1比率の最低水準の引き上げ)、分子の見直し(自己資本の定義の厳格化)、リスク捕捉の強化(カウンターパーティ・リスク等)、プロシクリカリティの緩和(資本保全バッファー、カウンターシクリカル・バッファーの導入)、そして流動性規制(流動性カバレッジ比率、安定調達比率)、レバレッジ比率およびグローバルにシステム上重要な銀行(G-SIBs)への資本上乗せ規制の新たな導入等が謳われています。さらに、多様な経過措置が設けられています。本書は、このように複雑なバーゼル規制全体の内容を整理し、Q&A形式(117項目)で解説しています。解説にあたっては、2013年11月末までに公表されたわが国の規制、告示、Q&Aや監督指針を可能な限り盛り込んでいます。また、バーゼル2.5やバーゼルⅢの導入の影響を、大和総研独自のアンケート調査を踏まえて分析しています。

目次

  • 第1章

    旧BIS規制(バーゼル規制)の概略(バーゼルⅠ、Ⅱ)

  • 第2章

    新規制(バーゼル2.5、Ⅲ)の導入の経緯

  • 第3章

    信用リスク規制
     1. 融資・債券
     2. 株式等
     3. ファンド等の取扱い
     4. 重要な出資等の取扱い
     5. 証券化

  • 第4章

    マーケット・リスク規制

  • 第5章

    オペレーショナル・リスク規制

  • 第6章

    自己資本(国際統一基準行)

  • 第7章

    自己資本(国内基準行)

  • 第8章

    銀行自身の自己資本戦略と監督当局の検証

  • 第9章

    ディスクロージャー

  • 第10章

    銀行のコーポレート・ガバナンスとバーゼル規制

  • 第11章

    バーゼル2.5およびバーゼルⅢ導入の影響

  • 第12章

    バーゼルⅢ後の動き

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