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物価連動債インデックスの系列追加について <2006年4月1日公開>

・はじめに

物価連動国債の発行は、2004年以来継続しており安定的に推移しております。公募債マーケットに占める物価連動国債の割合が増大し、取り組む投資家層も広がりをみせていることを踏まえ、DBIでは4月1日より物価連動債インデックス系列の提供を開始しました。

 

・「物価連動債インデックス」の追加内容

  • 「物価連動債インデックス」をDBIのサブインデックスとして追加提供

      当該インデックスは、DBIの各種サブインデックス同様、カスタムベンチマークの構成要素としてご利用いただけます。

       

  • 従来の公表インデックスは変更なし

      従来の固定利付き債マーケットを対象とするDBI総合インデックスには変更はありません。 「物価連動債インデックス」は、DBI 総合インデックスとは別のマーケットの動きとして相対比較することができます。 従来の固定利付き債マーケットを対象とするDBI総合インデックスの構成銘柄に物価連動債は加えません。 DBI総合インデックスを構成するサブセクターに物価連動債セクターは加わりません。

       

  • 「物価連動債インデックス」の詳細

    • 算出対象

        現状、10年物価連動国債のみが算出対象となります。

       

    • 計算ルール

        インデックス値は、既存のDBI系列同様、投資収益率を累積した指数値です。 構成銘柄の組み入れ・除外のルールはDBIの国債組み入れルールに準じます。 発行月末のリバランスで新規に組み入れ、翌月初からのリターンがインデックスの加重集計対象となります。

       

    • サブインデックス

        物価連動債インデックスにも、既存のDBI系列同様、年限区分のサブインデックスを作成し提供します。

      • 全年限(残存1年以上)

      • 短期(残存1年-3年)・中期(残存3年-7年)・長期(残存7年以上)

      • 年限1年刻み(残存1年-2年、2年-3年、…19年-20年、20年以上)

        *当HPでの提供は当面、全年限と、短期、中期、長期のみとなります。

       

    • 基準日

        「物価連動債インデックス」の基準日は2004年3月末(指数値=100)です。

       

     


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Last Revised: April 1 2006

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