金融システムの諸問題
バーゼルⅢが銀行に与える影響に関する調査

世界大手行全体で、実質的最低水準達成に4,856億ユーロ不足(昨年6月末時点)

2012年5月25日

金融調査部 制度調査課 金本 悠希

サマリー

◆4月12日、バーゼル銀行監督委員会は、世界各国の銀行212行を対象に、2011年6月30日時点のデータに基づき、その時点でバーゼルⅢ(バーゼル2.5を含む)を完全実施した場合に、自己資本比率がどの程度の水準になるかなどについて調査した報告書を公表した(212行の内訳は、Tier1資本が30億ユーロ超で国際的に活動している銀行(第1グループ)が103行、その他の銀行(第2グループ)が109行)。

◆調査結果によると、普通株式等Tier1比率は、第1グループの平均は7.1%であった。第1グループの銀行全てが、最低所要水準である4.5%を達成するには、388億ユーロ分の資本が不足し、(実質的な最低所要水準である)7.0%を達成するには、4,856億ユーロ分の資本が不足している。なお、第1グループの税引後配当前利益合計額(2010年後半及び2011年前半)は3,566億ユー
ロ。

◆また、流動性規制に関しては、流動性カバレッジ比率は、第1グループの平均が90%、第2グループの平均が83%であった。調査対象行の全てが最低所要水準の100%を達成するには、調査対象行合計で1.76兆ユーロ(調査対象行の合計資産58.5兆ユーロの約3%)の適格流動資産が不足している。安定調達比率は、第1グループ、第2グループの平均はいずれも94%であった。調査対象行の全てが最低所要水準の100%を達成するには、安定調達額が2.78兆ユーロ不足している。

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