金融システムの諸問題
英国、最大で17%から20%の自己資本比率要求へ

独立銀行委員会最終報告:リングフェンス及び「UK フィニッシュ」の提案

2011年10月14日

ロンドンリサーチセンター 鈴木 利光

サマリー

◆2011年9月12日、英国の独立銀行委員会(ICB)は、金融の安定化と競争を促進するための改革案の最終報告を公表している。

◆最終報告は、中間報告で提示された、UKリテール・バンキングのリングフェンス及び損失吸収力の強化の方向性を維持しつつ、それらをより詳細に提示した内容となっている。

◆リングフェンスされた銀行(リングフェンス銀行)は、個人及びSMEからの預金預入を行う必要がある一方で、インベストメント・バンキングやEEA外の顧客向けのサービスを行ってはならない。それ以外の、大手法人顧客向けのサービスは、リングフェンス銀行ごとに、その実行の有無を選択することができる。

◆ユニバーサル・バンクにおけるリングフェンスは、リングフェンス銀行をグループ子会社とすることで足りる「グループ内分離」である。ただし、リングフェンス銀行は、単体ベースで自己資本規制を遵守する必要がある。

◆大手リングフェンス銀行に対しては、最大で10%以上の普通株資本の維持を要求する(対リスク・アセット)。

◆監督当局は、UKヘッドクォーターのG-SIBs、及び大手リングフェンス銀行に対し、最大で3%の破綻処理バッファーを賦課することができる(対リスク・アセット)。

◆結果として、UKヘッドクォーターのG-SIBs、及び大手リングフェンス銀行に対しては、最大で17%から20%以上の自己資本比率の維持を要求する(対リスク・アセット)。その場合の自己資本比率の内訳には、ベイルイン・ボンドが含まれる。

◆こうした自己資本比率規制は、バーゼルⅢ(及びG-SIBsサーチャージ)の要求を上回るものであり、かつ、リングフェンスの提案ともあいまって、「UKフィニッシュ」とでも呼べるような、独自の様相を呈している。

◆ICBは、最終報告で提案したリングフェンス及び損失吸収力の強化の施行時期を、バーゼルⅢに合わせて、2019年1月と提示している。オズボーン財務相は、これを受けて、現政権の任期が満了する2015年5月までに最終報告の提案を法制化する旨述べている。

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