金融システムの諸問題
バーゼルIIQ&A (レバレッジ付ファンド)

ロング・ポジションに基づきリスク・アセット算出

2007年5月31日

制度調査部 吉井 一洋

サマリー

◆5月9日に金融庁は、バーゼルIIの追加のQ&Aを公表した。

◆Q&Aでは、主に、次の点について基本的な考え方を示している。
(1)レバレッジのかかったファンドの標準的手法における取扱い
(2)個々の金融商品が証券化エクスポージャーに該当するか否かの区分 など

◆本レポートでは、このうち(1)について解説する。

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