TOP DBIのお知らせ DBIについて
変動利付き債インデックスの系列追加について

・はじめに

変動利付き国債の発行は、2000年以来継続しており安定的に推移しております。公募債マーケットに占める変動利付き国債の割合が増大し、取り組む投資家層も広がりをみせていることを踏まえ、DBIでは12月3日より変動利付き債インデックス系列の提供を開始しました。

 

・「変動利付き債インデックス」の追加内容

  • 「変動利付き債インデックス」をDBIのサブインデックスとして追加提供

      当該インデックスは、DBIの各種サブインデックス同様、カスタムベンチマークの構成要素としてご利用いただけます。

       

  • 従来の公表インデックスは変更なし

      従来の固定利付き債マーケットを対象とするDBI総合インデックスには変更はありません。 「変動利付き債インデックス」は、DBI 総合インデックスとは別のマーケットの動きとして相対比較することができます。 従来の固定利付き債マーケットを対象とするDBI総合インデックスの構成銘柄に変動利付き債は加えません。 DBI総合インデックスを構成するサブセクターに変動利付き債セクターは加わりません。

       

  • 「変動利付き債インデックス」の詳細

    • 算出対象

        当面は流動性に鑑みて15年変動利付き国債のみを算出対象とします。

       

    • 計算ルール

        インデックス値は、既存のDBI系列同様、投資収益率を累積した指数値です。 構成銘柄の組み入れ・除外のルールはDBIの国債組み入れルールに準じます。 発行月末のリバランスで新規に組み入れ、翌月初からのリターンがインデックスの加重集計対象となります。

       

    • サブインデックス

        変動利付き債インデックスにも、既存のDBI系列同様、年限区分のサブインデックスを作成し提供します。

      • 全年限(残存1年以上)

      • 短期(残存1年-3年)・中期(残存3年-7年)・長期(残存7年以上)

      • 長期前半(残存7年-12年)・長期後半(残存12年以上)

      • 年限1年刻み(残存1年-2年、2年-3年、…19年-20年、20年以上)

        *当HPでの提供は当面、全年限と、長期、長期前半、長期後半のみとなります。

       

    • 基準日

        「変動利付き債インデックス」の基準日は2000年12月末(指数値=100)です。

       

     

・その他(『DBI総合カスタム〔事業債AA以上〕』の公表追加)

DBIでは随時、運用スタイルに沿ったテーラーメイドのセミカスタムインデックスの検討や提供にも対応致しております。当WEBでも今回、その一環としてセミカスタムインデックス『DBI総合カスタム〔事業債AA以上〕』を、「変動利付き債インデックス」の公開と同時に公開しております。


過去のWhat‘s New

石油債券承継国債のDBIでの扱いについて<2004年1月21日更新>

買取型RMBSへの対応について<2003年10月8日更新>

RMBSの算出対象化と、新指数「DBI-Investable」の公表について<2003年6月19日更新>

ダイワ・ボンド・インデックス改定について<2002年2月14日更新>


DBIのお問い合わせはこちらまで
Last Revised: December 3 2004

Copyright© 1995-2013 Daiwa Institute of Research Ltd.